Dívida Pública Brasileira no Espectro Macroeconômico

uma análise com o modelo SVAR

Autores

  • Filipe Marques Dias Professor SENAI/FIEMG, economista, Especialista em Finanças na PUC Minas e mestre em Economia Aplicada na UFOP
  • Carlos Eduardo da Gama Torres UFOP/Docente
  • Cláudio Burian Wanderley FJP/Pesquisador

Palavras-chave:

Dinâmica das Finanças Públicas Brasileira, Despesa Pública, Modelo Vetor Autorregressivo Estrutural

Resumo

Essa pesquisa utiliza-se do modelo de vetores autorregressivos estrutural (SVAR) no intuito de compreender a dinâmica da dívida interna brasileira e a sua relação com as principais variáveis macroeconômicas. Os principais resultados alcançados a partir do modelo econométrico implementado indicam que a elevação do gasto público implicará efetivamente em um choque positivo no PIB, entretanto, se tal choque vier acompanhado de uma elevação da dívida pública os efeitos observados serão negativos. Assim a execução da política fiscal de uma maneira adequada demandaria uma compreensão apronfudada do ambiente macroeconômico para garantir sua efetividade. Outro resultado a se destacar refere-se ao fato de que a volatilidade da taxa de juros que efetivamente incide sobre a dívida pública é muito maior do que a indicada pela taxa Selic.

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Publicado

2022-08-12

Como Citar

MARQUES DIAS, F. .; DA GAMA TORRES, C. E.; BURIAN WANDERLEY, C. Dívida Pública Brasileira no Espectro Macroeconômico: uma análise com o modelo SVAR. Revista de Economia do Centro-Oeste, Goiânia, v. 7, n. 1, p. 2–20, 2022. Disponível em: https://revistas.ufg.br/reoeste/article/view/70454. Acesso em: 25 maio. 2024.

Edição

Seção

Artigos